Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium przygotowujące do ekonometrii finansowej I (blended-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231725-S Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium przygotowujące do ekonometrii finansowej I (blended-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi prerekwizyt do przedmiotu "Ekonometria finansowa 1" na studiach II stopnia, przeznaczony dla tych studentów kierunku "Finanse i Rachunkowość", którzy potrzebują uzupełnienia podstawowej wiedzy ze statystyki i ekonometrii. Mogą go wybrać w tym samym lub poprzedzającym semestrze.

Pełny opis:

Przedmiot jest przewidziany jako narzędzie umożliwiające studentom kierunku FiR, którzy nie mieli wcześniej styczności ze statystyką ani ekonometrią, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki oraz jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, w zakresie niezbędnym do zrozumienia przedmiotu "Ekonometria finansowa 1" (sygn. 222040). Tematyka zajęć: rozkład prawdopodobieństwa, zmienna losowa, rozkład dyskretny i ciągły zmiennej losowej; rozkład brzegowy i warunkowy; momenty rozkładu; średnia, mediana i kwantyle; miary rozrzutu; miary zależności pomiędzy zmiennymi; wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych: Poziom ufności, poziom istotności, błąd pierwszego i drugiego rodzaju, moc testu, wartość krytyczna, wartość p. Przykłady rozkładów statystycznych: rozkład normalny, rozkład t Studenta.

Model ekonometryczny: Funkcja regresji, zmienne objaśniane i objaśniające, parametry strukturalne, estymatory parametrów, składnik losowy, współczynnik determinacji, model statyczny, model dynamiczny, model trendu, autokorelacja zmiennej, dane przekrojowe, szeregi czasowe.

Weryfikacja modelu ekonometrycznego; regresja liniowa -- szacowanie, interpretacja wyników; prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.

Przedmiot ma postać blended learning, moduły dotyczące poszczególnych zagadnień będą zawierały szczegółowe objaśnienia, narzędzia sprawdzania wiedzy, przewidujemy również wykorzystanie dyskusji na forum.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Statystyka od podstaw, Janina Jóźwiak i Jarosław Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne;

Ekonometria i badania operacyjne, Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN;

Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach dla studiów ekonomicznych zaocznych i wieczorowych, Wanda Marcinkowska-Lewandowska, Joanna Plebaniak, Maria Podgórska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;

Materiały pomocnicze do studiowania statystyki, Irena Kasperowicz-Ruka, Szkoła Główna Handlowa.

Carol ALEXANDER, 2009, Market Risk Analysis; Wiley

Literatura uzupełniająca:

Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Tadeusz Kufel, Wydawnictwo Naukowe PWN;

Podstawy statystyki. Opis statystyczny, Korelacja i regresja, Rozkłady zmiennej losowej, Wnioskowanie statystyczne, Jędrzej Stanisławek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Carol Alexander, 2009, Market Risk Analysis; Wiley.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość podstaw statystyki w zakresie niezbędnym do studiowania ekonometrii finansowej. Zrozumienie pojęć dotyczących zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, cech rozkładu. Podstawowa wiedza o rozkładach warunkowych. Znajomość miar zależności zmiennych (korelacja, korelacja cząstkowa)

Znajomość podstaw ekonometrii w zakresie niezbędnym do studiowania ekonometrii finansowej. Wiedza o podstawach budowy jednorównaniowego modelu ekonometrycznego, jego estymacji i weryfikacji oraz interpretacji wyników.

Znajomość wybranych narzędzi do statystycznej i ekonometrycznej analizy danych (Excel, gretl, STATA)

Zrozumienie cech szeregów czasowych obserwacji zmiennych ekonomicznych i finansowych. Dynamika szeregu, następstwo w czasie, analiza zależności. Prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego, jakość prognoz.

Umiejętności:

Student powinien umieć przeprowadzić podstawową analizę statystyczną na podstawie zbioru obserwacji zmiennej, porównać rozkład empiryczny zmiennej z rozkładem normalnym.

Umiejętność wykorzystania Excela lub Staty do opisu cech statystycznych zmiennej

Umiejętność opisu cech szczególnych zmiennych na podstawie wykresu zmiennej, jej korelogramu

Przeprowadzenie estymacji i weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego przy użyciu programu GRETL lub regresji w Excelu

Umiejętność oceny jakości prognoz otrzymanych na podstawie modelu ekonometrycznego

Kompetencje społeczne:

Umiejętność zdalnej pracy w zespole, wspólnego planowania realizacji projektu zaliczeniowego

Umiejętność przygotowania raportu z realizacji kolejnych zadań zaliczeniowych

Umiejętność komunikowania z otoczeniem i dyskutowania prezentowanych przykładów (dyskusja na forum, analiza kejsów)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 30.00%

egzamin testowy: 20.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Cieślik, Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.