Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek instrumentów pochodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231230-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek instrumentów pochodnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć czym są instrumenty pochodne.

2.Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć jakie są rodzaje instrumentów pochodnych i jakie są podstawowe metody ilościowe wyceny instrumentu lub pozycji.

3.Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć do czego służą instrumenty pochodne.

Umiejętności:

Student powinien umieć dokonywać wyceny waniliowych instrumentów pochodnych.

Student powinien umieć oceniać szanse wynikające ze stosowania instrumentów pochodnych.

Student powinien umieć oceniać zagrożenia wynikające ze stosowania instrumentów pochodnych

Kompetencje społeczne:

Student powinien rozumieć, że instrumenty pochodne mogą być zagrożeniem dla stron transakcji

Student powinien rozumieć, że instrumenty pochodne mogą być zagrożeniem nie tylko dla stron transakcji nimi, ale także dla reszty społeczeństwa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Domańska, Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych.

Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS.
Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy.
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin ustny: 20.00%

inne: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Domańska, Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych.

Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS.
Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy.
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin ustny: 20.00%

inne: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Anna Grygiel-Tomaszewska, Marek Lusztyn, Piotr Mielus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych.

Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS.
Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy.
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin ustny: 20.00%

inne: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Anna Grygiel-Tomaszewska, Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych.

Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS.
Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy.
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin ustny: 20.00%

inne: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych.

Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS.
Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy.
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin ustny: 20.00%

inne: 60.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0