Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie ryzyka finansowego z R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 138250-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie ryzyka finansowego z R
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz - semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Przedmiot wyposaża studentów w umiejętności praktycznego zastosowania metod ekonometrii finansowej w praktyce biznesowej. Zajęcia obejmą następujące pojęcia i metody zarządzania ryzykiem finansowym: własności finansowych szeregów czasowych, zmienność i metody jej modelowania, miary ryzyka (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES) i wybrane metody ich wyznaczania i prognozowania, backtesting, testowanie warunków skrajnych. Program przedmiotu bazuje na podręczniku Jona Danielssona 'Financial Risk Forecasting' i koncentruje się na praktycznych aspektach studiowanych pojęć i metod poprzez nacisk na ich implementację i testy przy użyciu popularnego środowiska statystycznego R. Pozyskane umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie dużego projektu zespołowego, którym zakończą się zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jon Danielsson, Financial Risk Forecasting, The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley 2011.

Literatura uzupełniająca:

Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley 2009 Kevin Dowd, Measuring Market Risk, Wiley 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie pojęcia ryzyka finansowego i zmienności.

Student zna miary ryzyka finansowego (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES)i metody wyznaczania i prognozowania VaR i ES.

Student zna metody backtestingu prognoz ryzyka finansowego.

Umiejętności:

Student potrafi estymować podstawowe modele zmienności z wykorzystaniem R.

Student potrafi wyznaczać i prognozować VaR i ES z wykorzystaniem R.

Student potrafi przeprowadzić backtesting wybranych modeli zmienności przy użyciu R.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie praktyczne aspekty implementacji implementacji metod modelowania ryzyka finansowego i ich ograniczenia.

Student rozwija umiejętności pracy w grupie oraz wystąpień i prezentacji publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00%

referaty/eseje: 67.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karol Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0