Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie ryzyka finansowego z R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 138250-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Modelowanie ryzyka finansowego z R
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz - semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Przedmiot wyposaża studentów w umiejętności praktycznego zastosowania metod ekonometrii finansowej w praktyce biznesowej. Zajęcia obejmą następujące pojęcia i metody zarządzania ryzykiem finansowym: własności finansowych szeregów czasowych, zmienność i metody jej modelowania, miary ryzyka (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES) i wybrane metody ich wyznaczania i prognozowania, backtesting, testowanie warunków skrajnych. Program przedmiotu bazuje na podręczniku Jona Danielssona 'Financial Risk Forecasting' i koncentruje się na praktycznych aspektach studiowanych pojęć i metod poprzez nacisk na ich implementację i testy przy użyciu popularnego środowiska statystycznego R. Pozyskane umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie dużego projektu zespołowego, którym zakończą się zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jon Danielsson, Financial Risk Forecasting, The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley 2011.

Literatura uzupełniająca:

Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley 2009 Kevin Dowd, Measuring Market Risk, Wiley 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie pojęcia ryzyka finansowego i zmienności.

Student zna miary ryzyka finansowego (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES)i metody wyznaczania i prognozowania VaR i ES.

Student zna metody backtestingu prognoz ryzyka finansowego.

Umiejętności:

Student potrafi estymować podstawowe modele zmienności z wykorzystaniem R.

Student potrafi wyznaczać i prognozować VaR i ES z wykorzystaniem R.

Student potrafi przeprowadzić backtesting wybranych modeli zmienności przy użyciu R.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie praktyczne aspekty implementacji implementacji metod modelowania ryzyka finansowego i ich ograniczenia.

Student rozwija umiejętności pracy w grupie oraz wystąpień i prezentacji publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00%

referaty/eseje: 67.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Rubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Rubaszek, Karol Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Kwas, Michał Rubaszek, Karol Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Dybka, Marek Kwas, Michał Rubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.