Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze inwestycyjne i emerytalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 137020-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundusze inwestycyjne i emerytalne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Inwestorzy instytucjonalni. Definicja i rola funduszy emerytalnych in inwestycyjnych. Fundusze hedgingowe, indeksowe, ETFs, rezerwowe. Teoria finansów i strategie inwestycyjne funduszy. Oszczędzanie na emeryturę. Opłaty, koszty, bezpieczeństwo funduszy. Limity inwestycyjne funduszy w Polsce i na świecie. Pracownicze fundusze emerytalne w Polsce i na świecie. Ocena efektywności inwestycyjnej. Rynki rent dożywotnich.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem dwóch głównych typów inwestorów instytucjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oszczędzania na emeryturę, omówieniem strategii inwestycyjnych oraz sposobów oceny tych instytucji. Wykład ma przedstawić tradycyjne i nowoczesne formy funduszy emerytalnych (DB, DC) oraz inwestycyjnych (tradycyjne, hegde funds).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gabryelczyk Katarzyna (2006). Fundusze inwestycyjne. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Blake David (2006). Pension Fianance, Wiley (rodz.: 1, 2, 4, 7. 8. 9).

Literatura uzupełniająca:

Damodaran Aswath (2003). Investment Philosophies, Wiley: New York.

Buczek Sebastian (2006). Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Publikacje własne:

Macro- and micro-dimensions of supervision of large pension funds (2017), co-author: Kyoung Gook Park, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 30, International Organisation of Pension Supervisors: Paris

System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych (2013), współautorzy: A. Chłoń-Domińczak, M. Kawiński, Wydawnictwo SGH, Warszawa

Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries (2012), współautorzy: M. Kawiński, J. Rutecka, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 11(4): 581-605, October 2012.

Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian (2010), raport pod kierownictwem Marka Góry, współautorzy Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Wojciech Otto, Michał Szymański, ekspertyza dla Kancelarii Premiera RP, Warszawa, sierpień 2010.

Czy zmiany na rynku OFE idą w dobrym kierunku? (2010), Raport FOR, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, czerwiec 2010, link do dokumentu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wiedza nt. typów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Znajomość roli funduszy w gospodarce oraz finansach gospodarstwa domowego.

Znajomość tendencji zmian na rynku funduszy oraz ich przyczyn.

Znajomość ograniczeń w racjonalności decyzji członków funduszy oraz sposobów rozwiązywania problemu oszczędzania na emeryturę.

Umiejętności:

Umiejętność oceny funduszy inwestycyjnych i emerytalnych na podstawie informacji dotyczących kosztów, bezpieczeństwa i wyników inwestycyjnych.

Umiejętność oceny efektywność inwestycyjnej funduszy.

Umiejętność wyboru sposobu inwestowania długoterminowego, w tym na emeryturę.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność krytycznej oceny tekstów prasowych i specjalistycznych w zakresie proponowanych rozwiązań instytucjonalnych na rynku funduszy.

Umiejętność zarządzania finansami własnymi.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Stańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kawiński, Janina Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.