Ekonometria praktyczna

Celem zajęć jest wyposażenie studentów kierunku MIESI w zestaw narzędzi pozwalających na samodzielną konstrukcję, estymację i weryfikację modelu ekonometrycznego, w tym przezwyciężanie najczęstszych trudności w praktyce. Narzędzia te obejmują zagadnienia nowoczesnej ekonometrii związane z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, zastosowaniem metod bootstrapowych, doborem postaci funkcyjnej modelu, analizą obserwacji odstających, modelowaniem zmian strukturalnych oraz podstawami estymacji nieparametrycznej. Przedmiot powinien wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne niezbędne na etapie konstrukcji modelu do pracy licencjackiej z dziedziny ekonometrii.

Wiedza:

Potrafi zdefiniować symulację Monte Carlo i opisać jej zastosowania.

Rozumie ideę metod bootstrapowych, ich zalety i ograniczenia.

Potrafi zdefiniować obserwacje odstające i wskazać przyczyny ich występowania.

Potrafi zdefiniować zmianę strukturalną w modelu ekonometrycznym, wskazać jej przyczyny i konsekwencje dla wyników estymacji.

Rozróżnia parametryczne i nieparametryczne metody estymacji.

Umiejętności:

Potrafi zastosować symulacje Monte Carlo do wnioskowania na temat rozkładu składnika losowego, endogeniczności i niestacjonarności.

Potrafi zastosować metody bootstrapowe w praktyce.

Potrafi zbadać wpływ obserwacji odstających na wyniki estymacji i zastosować metody odporne.

Umie wskazać zmianę strukturalną w modelu ekonometrycznym, testować jej występowanie i zastosować środki zaradcze.

Potrafi zastosować podstawowe metody estymacji nieparametrycznej.

Kompetencje społeczne:

Umie krytycznie spojrzeć na wyniki estymacji modeli ekonometrycznych.

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonometrii stosowanej oraz wyszukiwać wyniki empiryczne.