Modelowanie ryzyka finansowego z R
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 136140-D |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Modelowanie ryzyka finansowego z R |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Skrócony opis: |
Patrz - semestralny plan zajęć. |
Pełny opis: |
Przedmiot wyposaża studentów w umiejętności praktycznego zastosowania metod ekonometrii finansowej w praktyce biznesowej. Zajęcia obejmą następujące pojęcia i metody zarządzania ryzykiem finansowym: własności finansowych szeregów czasowych, zmienność i metody jej modelowania, miary ryzyka (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES) i wybrane metody ich wyznaczania i prognozowania, backtesting, testowanie warunków skrajnych. Program przedmiotu bazuje na podręczniku Jona Danielssona 'Financial Risk Forecasting' i koncentruje się na praktycznych aspektach studiowanych pojęć i metod poprzez nacisk na ich implementację i testy przy użyciu popularnego środowiska statystycznego R. Pozyskane umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie dużego projektu zespołowego, którym zakończą się zajęcia. |
Literatura: |
Literatura podstawowa: Jon Danielsson, Financial Risk Forecasting, The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley 2011. Literatura uzupełniająca: Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley 2009 Kevin Dowd, Measuring Market Risk, Wiley 2005. |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student rozumie pojęcia ryzyka finansowego i zmienności. Student zna miary ryzyka finansowego (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES)i metody wyznaczania i prognozowania VaR i ES. Student zna metody backtestingu prognoz ryzyka finansowego. Umiejętności: Student potrafi estymować podstawowe modele zmienności z wykorzystaniem R. Student potrafi wyznaczać i prognozować VaR i ES z wykorzystaniem R. Student potrafi przeprowadzić backtesting wybranych modeli zmienności przy użyciu R. Kompetencje społeczne: Student rozumie praktyczne aspekty implementacji implementacji metod modelowania ryzyka finansowego i ich ograniczenia. Student rozwija umiejętności pracy w grupie oraz wystąpień i prezentacji publicznych. |
Metody i kryteria oceniania: |
egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Michał Rubaszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Rafał Chmura, Michał Rubaszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
Grupy łączone SLLD+NLLP: | D+P |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2023-02-18 - 2023-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Dybka, Michał Rubaszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-17 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Dybka, Marek Kwas, Michał Rubaszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.