Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja strategii inwestycyjnych w R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131130-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja strategii inwestycyjnych w R
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Studenci w trakcie przedmiotu poznają i stosują odpowiednie wskaźniki i testy statystyczne, które umożliwiają ocenę stosowanej strategii inwestycyjnej/zarządzania portfelem aktywów. Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej konstrukcji portfela aktywów, a także o wszechstronnej analizie wyników zarządzania portfelem na podstawie przyjętego benchmarku lub portfela wzorcowego. W części poświęconej konstrukcji portfela studenci zapoznają się z algorytmem sympleks i sposobami konstrukcji optymalnego portfela z wykorzystaniem metod programowania liniowego. Oprócz elementów teorii prezentowanych podczas zajęć duży nacisk będzie położony na umiejętność prawidłowego przeprowadzenia niezbędnych obliczeń i prezentacji otrzymanych wyników w środowisku statystycznym R i/lub innych pakietach statystycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Carl R. Bacon, Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, Second Edition, Wiley, 2008;

2. Renata Mansini, Włodzimierz Ogryczak, M. Grazia Speranza, Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization, Springer 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Krzysztof Borowski, Metody przypisania wyników zarządzania na rynku akcji i papierów dłużnych, Difin, Warszawa, 2017;

2. Katta G. Murty, Optimization for Decision Making. Linear and Quadratic Models. International Series in Operations Research & Management Science, Volume 137, Springer 2010.

3. Zura Kakushadze, Juan Andrés Serur, 151 Trading Strategies, Springer, 2018;

4. Przemysław Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław, 2008.

5. Marek Gągolewski, Programowanie w języku R, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wie jakie są sposoby konstruowania portfeli aktywów.

Znajomość działania algorytmu sympleks.

Znajomość mierników statystycznych służących do przypisania wyników zarządzania portfelem aktywów.

Umiejętności:

Student umie sformułować i rozwiązać zadanie optymalizacji liniowej z wykorzystaniem programu komputerowego w celu określenia optymalnego portfela aktywów.

Student umie obliczyć stopy zwrotu portfela aktywów i portfela benchmarkowego, a następnie wyznaczyć odpowiednie miary statystyczne w celu oceny i ewentualnej korekty zarządzania portfelem aktywów.

Student umie uwzględniać w przypisaniu wyników zarządzania portfelem wielookresowość i wielowalutowość.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie praktyczne aspekty konstrukcji i generowania informacji zwrotnej o jakości i zarządzaniu portfelem aktywów.

Student kształtuje umiejętność pracy z wykorzystaniem pakietu statystycznego (R) w zarządzaniu portfelem aktywów.

Student kształtuje umiejętność pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.