Teoretyczne podstawy rynków finansowych i ubezpieczeń
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 130620-D |
Kod Erasmus / ISCED: |
11.1
|
Nazwa przedmiotu: | Teoretyczne podstawy rynków finansowych i ubezpieczeń |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student powinien: 1. mieć wiedzę nt. teorii oczekiwanej użyteczności i jej zastosowań w teorii podejmowania decyzji w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach, 2. znać założenia teorii wyboru portfela Markowitza, 3. znać założenia wyceny aktuarialnej w ubezpieczeniach i wyceny aktywów w finansach, 4. mieć widzę nt. modeli wyceny Capital Asset Pricing i Arbitrage Pricing Theory i obszarów ich zastosowań. Umiejętności: Student powinien umieć: 1. zastosowań teorię oczekiwanej użyteczności i rozwiązywać problemy decyzyjne i optymalizacyjne w ubezpieczeniach i finansach, 2. rozwiązać problem wyboru portfela Markowitza i wyznaczyć podstawowe charakterystyki optymalnego rozwiązania, 3. przeprowadzić wycenę zobowiązań ubezpieczeniowych i aktywów finansowych, w szczególności wycenę aktywów w modelu dwumianowym, 4. zastosować modele Capital Asset Pricing i Arbitrage Pricing Theory w problemach wyceny. Kompetencje społeczne: 1. Przedmiot pozwoli studentowi na dalsze samodzielne studiowanie nauk aktuarialnych i matematyki finansowej, 2. Przedmiot pozwoli studentowi na rozwój kompetencji społecznych poprzez rozwiązywanie problemów w grupie. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zgodnie z semestralnym planem zajęć. |
|
Pełny opis: |
Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer; 2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer. Literatura uzupełniająca: Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 30.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zgodnie z semestralnym planem zajęć. |
|
Pełny opis: |
Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer; 2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer. Literatura uzupełniająca: Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 30.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zgodnie z semestralnym planem zajęć. |
|
Pełny opis: |
Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer; 2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer. Literatura uzupełniająca: Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 30.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Łukasz Kuryłowicz | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zgodnie z semestralnym planem zajęć. |
|
Pełny opis: |
Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer; 2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer. Literatura uzupełniająca: Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 30.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.