Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy rynków finansowych i ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130620-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy rynków finansowych i ubezpieczeń
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-EKS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. mieć wiedzę nt. teorii oczekiwanej użyteczności i jej zastosowań w teorii podejmowania decyzji w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach,

2. znać założenia teorii wyboru portfela Markowitza,

3. znać założenia wyceny aktuarialnej w ubezpieczeniach i wyceny aktywów w finansach,

4. mieć widzę nt. modeli wyceny Capital Asset Pricing i Arbitrage Pricing Theory i obszarów ich zastosowań.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. zastosowań teorię oczekiwanej użyteczności i rozwiązywać problemy decyzyjne i optymalizacyjne w ubezpieczeniach i finansach,

2. rozwiązać problem wyboru portfela Markowitza i wyznaczyć podstawowe charakterystyki optymalnego rozwiązania,

3. przeprowadzić wycenę zobowiązań ubezpieczeniowych i aktywów finansowych, w szczególności wycenę aktywów w modelu dwumianowym,

4. zastosować modele Capital Asset Pricing i Arbitrage Pricing Theory w problemach wyceny.

Kompetencje społeczne:

1. Przedmiot pozwoli studentowi na dalsze samodzielne studiowanie nauk aktuarialnych i matematyki finansowej,

2. Przedmiot pozwoli studentowi na rozwój kompetencji społecznych poprzez rozwiązywanie problemów w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-02-21 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Zgodnie z semestralnym planem zajęć.
Pełny opis:

Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer;

2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Pytania otwarte i zadania): 70.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

inne (Prace domowe): 30.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (w trakcie)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Grupy łączone SLLD+NLLP:

D+P
Skrócony opis:

Zgodnie z semestralnym planem zajęć.
Pełny opis:

Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer;

2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Pytania otwarte i zadania): 70.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

inne (Prace domowe): 30.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (zakończony)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Zgodnie z semestralnym planem zajęć.
Pełny opis:

Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer;

2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Zgodnie z semestralnym planem zajęć.
Pełny opis:

Omówienie założeń ekonomicznych stojących za podstawowymi pojęciami i metodami wyceny zobowiązań w ubezpieczeniach i aktywów w finansach. W trakcie zajęć przedstawione zostaną problemy decyzyjne w warunkach niepewności w ubezpieczeniach i finansach oraz modele wyceny aktywów i zobowiązań, w szczególności problemy optymalnego ubezpieczenia, konsumpcji, inwestycji i podziału ryzyka, model Markowitza, model dwumianowy, model Arbitrage Pricing Theory, które stanowią podstawę współczesnej matematyki aktuarialnej, matematyki finansowej i ekonometrii finansowej. Teoria zostanie zilustrowana licznymi przykładami. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z mikroekonomii, matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barucci, E., Fontana, C., 2017, Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information, Springer;

2. Zweifel, P., Eisen, R., 2012, Insurance Economics, Springer.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopism: Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Insurance: Mathematics and Economics.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.2.0.0