Metody ekonometryczne

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie załozeń). Inne metody estymacji w tym rózne warianty uogólnionej MNK, estymacja grzbietowa, warunkowa. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych. Postać końcowa modelu.

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z podstaw ekonometrii. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK, a pogłębienie na uzasadnieniu teoretycznym KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojecia i metody związane z modelowaniem przy użyciu modeli wielorównaniowych lepiej odpowiadających modelowaniu rzeczywistych, złożonych zjawisk gospodarczych.

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006; A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009; A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Wiedza:

Znać podstawy teoretyczne i własności metody najmniejszych kwadratów (MNK).

Znać skutki braku spełnienia założeń MNK

Znać podstawy uogólnionej MNK.

Znac słownictwo i definicje związane z wykorzystaniem modeli wielorównaniowych.

Umiejętności:

Sformułować złożoną hipotezę ekonomiczną w postaci modelu.

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Wybrać metodę estymacji modelu jedno i wielorównaniowego

Dokonać analizy identyfikowalności modelu i umieć zmienic jego specyfikację w tym celu

Konstruować modele wielorównaniowe na podstawie werbalnie sformułowanych hipotez ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

Krytycznie oceniać dostępne dane statystyczne i hipotezy formułowane na ich podstawie

Analizować możliwości zastosowania dostępnych metod estymacji

Umieć wskazać na wątpliwości związane zastosowaniem metod ilościowych w badaniach ekonomicznych i uargumentować ich wykorzystanie.

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

D+P