Metody ekonometryczne

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie i testowanie założeń). Inne metody estymacji, w tym różne warianty uogólnionej MNK, estymacja MNK z ograniczeniami, metoda zmiennych instrumentalnych. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z przedmiotu Ekonometria I. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK oraz uzasadnienia teoretycznego KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojęcia i metody związane z modelami wielorównaniowymi, co pozwoli z kolei rozszerzyć wiedzę o problemie identyfikowalności i endogeniczności.

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006;

A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009;

A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003;

Greene, William H.. Econometric Analysis. Fifth : Pearson Education, 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Wooldridge Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics?: A Modern Approach. 3rd ed. Mason OH: Thomson/South-Western.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (1.5h): 50.00%

projekty: 50.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

D+P

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie i testowanie założeń). Inne metody estymacji, w tym różne warianty uogólnionej MNK, estymacja MNK z ograniczeniami, metoda zmiennych instrumentalnych. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z przedmiotu Ekonometria I. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK oraz uzasadnienia teoretycznego KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojęcia i metody związane z modelami wielorównaniowymi, co pozwoli z kolei rozszerzyć wiedzę o problemie identyfikowalności i endogeniczności.

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006;

A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009;

A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003;

Greene, William H.. Econometric Analysis. Fifth : Pearson Education, 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Wooldridge Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics?: A Modern Approach. 3rd ed. Mason OH: Thomson/South-Western.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (1.5h): 50.00%

projekty: 50.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

D+P

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie i testowanie założeń). Inne metody estymacji, w tym różne warianty uogólnionej MNK, estymacja MNK z ograniczeniami, metoda zmiennych instrumentalnych. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z przedmiotu Ekonometria I. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK oraz uzasadnienia teoretycznego KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojęcia i metody związane z modelami wielorównaniowymi, co pozwoli z kolei rozszerzyć wiedzę o problemie identyfikowalności i endogeniczności.

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006;

A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009;

A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003;

Greene, William H.. Econometric Analysis. Fifth : Pearson Education, 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Wooldridge Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics?: A Modern Approach. 3rd ed. Mason OH: Thomson/South-Western.

D+P

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie i testowanie założeń). Inne metody estymacji, w tym różne warianty uogólnionej MNK, estymacja MNK z ograniczeniami, metoda zmiennych instrumentalnych. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z przedmiotu Ekonometria I. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK oraz uzasadnienia teoretycznego KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojęcia i metody związane z modelami wielorównaniowymi, co pozwoli z kolei rozszerzyć wiedzę o problemie identyfikowalności i endogeniczności.

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006;

A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009;

A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003;

Greene, William H.. Econometric Analysis. Fifth : Pearson Education, 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Wooldridge Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics?: A Modern Approach. 3rd ed. Mason OH: Thomson/South-Western.