Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem bankowym (z wykorzystaniem narzędzi SAS) 239320-S
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Zasady tworzenia programów, struktura programów, poznanie reguł tworzenia tzw. stepów w SAS Enterprise Guide.

Tworzenie nowych zbiorów danych oraz praca na już istniejących zbiorach danych w SAS Enterprise Guide.

Poznanie formatów danych w SAS Enterprise Guide i ich modyfikacja.

Tworzenie pętli i ich wykorzystanie do rozwiązywania podstawowych problemów finansowych w SAS Enterprise Guide.

Analiza wartości pieniądza w czasie, wartości obecnej przyszłej, kapitalizacji dyskretnej i ciągłej oraz rachunku rentowego. Stopy procentowe: nominalna, realna, efektywna w SAS Enterprise Guide.

Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych, ustalenie harmonogramu spłat kredytu, ustalenie wysokości rat amortyzacyjnych w SAS Enterprise Guide.

Analiza obligacji zerokuponowych i kuponowych (stałe płatności kuponowe. Obliczanie duracji i wypukłości obligacji w SAS Enterprise Guide.

Analiza opcji na przykładzie modeli Blacka - Scholesa, Garmana - Kolhagena i Margrabe'a w SAS Enterprise Guide. Analiza wrażliwości ceny opcji na czynniki ryzyka.

Przygotowanie portfela danych do analizy na potrzeby banku oraz zrozumienie sensu podejmowanych działań w SAS Risk Dimensions.

Wstępna analiza uwzględnianych zmiennych wejściowych, typów instrumentów włączanych do portfela banku, poszczególnych czynników ryzyka, metod wyceny instrumentów posiadanych przez bank i zmiennych wyjściowych w SAS Risk Dimensions.

Szczegółowa analiza poszczególnych funkcji, subroutines, instrumentów posiadanych przez bank w SAS Risk Dimensions.

Wykorzystanie danych rynkowych do analizy ryzyka bankowego w SAS Risk Dimensions, tj. analiza formatu, źródła, filtrowania i czytania danych.

Konfiguracja ryzyka kredytowego i rynkowego w SAS Risk Dimensions.

Case Study 1 w SAS Risk Dimensions.

Case Study 2 w SAS Risk Dimensions.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0