Zasady tworzenia programów, struktura programów, poznanie reguł tworzenia tzw. stepów w SAS Enterprise Guide.
Tworzenie nowych zbiorów danych oraz praca na już istniejących zbiorach danych w SAS Enterprise Guide.
Poznanie formatów danych w SAS Enterprise Guide i ich modyfikacja.
Tworzenie pętli i ich wykorzystanie do rozwiązywania podstawowych problemów finansowych w SAS Enterprise Guide.
Analiza wartości pieniądza w czasie, wartości obecnej przyszłej, kapitalizacji dyskretnej i ciągłej oraz rachunku rentowego. Stopy procentowe: nominalna, realna, efektywna w SAS Enterprise Guide.
Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych, ustalenie harmonogramu spłat kredytu, ustalenie wysokości rat amortyzacyjnych w SAS Enterprise Guide.
Analiza obligacji zerokuponowych i kuponowych (stałe płatności kuponowe. Obliczanie duracji i wypukłości obligacji w SAS Enterprise Guide.
Analiza opcji na przykładzie modeli Blacka - Scholesa, Garmana - Kolhagena i Margrabe'a w SAS Enterprise Guide. Analiza wrażliwości ceny opcji na czynniki ryzyka.
Przygotowanie portfela danych do analizy na potrzeby banku oraz zrozumienie sensu podejmowanych działań w SAS Risk Dimensions.
Wstępna analiza uwzględnianych zmiennych wejściowych, typów instrumentów włączanych do portfela banku, poszczególnych czynników ryzyka, metod wyceny instrumentów posiadanych przez bank i zmiennych wyjściowych w SAS Risk Dimensions.
Szczegółowa analiza poszczególnych funkcji, subroutines, instrumentów posiadanych przez bank w SAS Risk Dimensions.
Wykorzystanie danych rynkowych do analizy ryzyka bankowego w SAS Risk Dimensions, tj. analiza formatu, źródła, filtrowania i czytania danych.
Konfiguracja ryzyka kredytowego i rynkowego w SAS Risk Dimensions.
Case Study 1 w SAS Risk Dimensions.
Case Study 2 w SAS Risk Dimensions.
|