Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie metod ilościowych w finansach 238480-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Wprowadzenie. Podstawowe modele statystyczno-ekonometryczne wykorzystywane w finansach.

Zmienne ilościowe i jakościowe, mikroekomonetria i mikrodane.

Podstawy statystyki. Zmienna losowa i jej rozkład. Wybrane typy rozkładów. Testowanie hipotez statystycznych.

Konstrukcja modelu ekonometrycznego. Metoda najmniejszych kwadratów.

Modele liniowe i nieliniowe. Modele oparte na programowaniu liniowym.

Funkcja produkcji, Funkcja Cobba-Douglasa, inne funkcje produkcji.

Wstęp do analizy danych panelowych. Podstawowe modele panelowe: model z czynnikami stałymi (FE) i model z czynnikami losowymi (RE).

Modele zmiennej jakościowej, model logitowy, model probitowy i tobitowy.

Praktyczne wykorzystanie modeli statystyczno-ekonometrycznych w finansach, podstawowe źródła danych do analizy finansowej, szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe.

Elementy pozycji finansowej przedsiębiorstwa finansowego i niefinansowgo: rachunek zysków i strat (kształtowanie wyniku finansowego) oraz bilansu. Metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa (metody wskaźnikowe oraz metody MVA, EVA). Model Du Ponta.

Modele regresji stosowane w finansach (model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), model wyceny arbitrażowej (APT).

Metody pomiaru efektywności oparte na regresji (SFA) i na programowaniu matematycznym (DEA), prezentacje wybranych badań.

Szacowanie podstawowych modeli ryzyka, cerdit scoring, regresja logistyczna, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa, programowanie matematyczne.

Wykorzystanie modeli panelowych w analizach regionalnych, prezentacje wybranych badań.

Podsumowanie i omówienie materiału.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Pawłowska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.