Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Corporate Financial Risk Management 234141-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Risk Management System. Goals. Exposure

Measuring Risk. Traditional Measures. Value at Risk. EaR. CFaR. Hedging and Speculation

INTEREST RATE RISK. Terms Structure of Interest Rates. Conversions

Spot and Forward Interest Rates. Bootstrapping.

Interest Rate Exposure. Stochastic Methods.

Interest Rate Gap. Duration.

CURRENCY RISK. Spot and Forward Exchange Rates. Theories.

Currency Exposure, Value at Risk.

Currency Strategies. Performance Attribution

CREDIT RISK. Ratings. Default Probabilities. Recovery Rates

Credit Exposure. Simulation Methods. Structural and Reduced-Form Models

Credit Risk Management Systems. CreditRisk+. KMV. EDF. CreditMetrics.

Risk Management with Credit Derivatives.

Operational Risk. Sources of Risk and Risk Management Techniques.

Risk Management and Corporate Governance.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, sala 3C
Zbigniew Krysiak 5/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.