Corporate Financial Risk Management 234141-D
Wykład (WYK)
Semestr zimowy 2019/20
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 30 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Zaliczenie: | Egzamin | ||
| Zakres tematów: |
Risk Management System. Goals. Exposure Measuring Risk. Traditional Measures. Value at Risk. EaR. CFaR. Hedging and Speculation INTEREST RATE RISK. Terms Structure of Interest Rates. Conversions Spot and Forward Interest Rates. Bootstrapping. Interest Rate Exposure. Stochastic Methods. Interest Rate Gap. Duration. CURRENCY RISK. Spot and Forward Exchange Rates. Theories. Currency Exposure, Value at Risk. Currency Strategies. Performance Attribution CREDIT RISK. Ratings. Default Probabilities. Recovery Rates Credit Exposure. Simulation Methods. Structural and Reduced-Form Models Credit Risk Management Systems. CreditRisk+. KMV. EDF. CreditMetrics. Risk Management with Credit Derivatives. Operational Risk. Sources of Risk and Risk Management Techniques. Risk Management and Corporate Governance. |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
(brak danych),
(sala nieznana)
|
Zbigniew Krysiak | 0/ |
szczegóły |
| 2 |
(brak danych),
(sala nieznana)
|
Zenon Marciniak | 0/ |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: |
||||
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.