Derivatives Market 231231-D
Wykład (WYK)
Semestr zimowy 2019/20
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 30 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Zaliczenie: | Egzamin | ||
| Zakres tematów: |
Applications of Financial Derivatives. Marking to Market Forward. Stock Index Futures. FX Futures. Interest Rate Futures Pricing Forward and Futures Contracts. Cash and Carry. Implied Repo Rate. Pricing T-Bond Futures. Basis. Spread. Strip. Stack Hedging and Speculation with Forward and Futures Call and Put Options. Intrinsic Value. Time Value. Put-call Parity Option Pricing. Binomial Model. Black-Scholes Model. Implied Volatility, Greeks Option Strategies. Probability Distribution. Performance. Risk Management with Options. Hedge Ratio. Interest Rate and Currency Swaps. IRS. FRA. Forward Swap. IAR. Off-market Swap. Basis Swap. CMS. Corridor. Diff. MTM Cap. Floor. Collar. Swaption. Pricing of Swaps. Up-Front Fee. Marked-to-market Value Duration Gap and Currency Gap. Structured Finance. Credit Derivatives |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
(brak danych),
(sala nieznana)
|
Tomasz Chmielewski | 0/ |
szczegóły |
| 2 |
(brak danych),
(sala nieznana)
|
Zenon Marciniak | 0/ |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: |
||||
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.