Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Econometrics I ( FAP, CIMA) 222041-D
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Introduction to financial econometrics. Simple and logarithmic return. Continuous capitalization. Statistical description of return time series. Statistical distributions applied to return modeling.

Introduction to linear regression models.

Regression models in finance. Applications of the models. Tests of error term properties.

Nonstationarity of financial variables.

Cointegration, and dynamic models in finance.

Financial markets efficiency

Capital Asset Pricing Model

Event studies in finance

Credit risk modelling

Financial markets volatility

Volatility modeling. Introduction to GARCH models.

Development of volatility models

Volatility forecasting. Value at Risk and Expected Shortfall.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, sala 2C
Zbigniew Krysiak szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0