Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria finansowa I 222040-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień ekonometrii finansowej. Statystyka opisowa zmiennych finansowych.

Wprowadzenie do regresji liniowej.

Przykłady regresji liniowej w finansach. Testowanie własności składnika losowego.

Problem niestacjonarności zmiennych finansowych

Relacje kointegrujące i modele dynamiczne w finansach.

Efektywność rynków finansowych.

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).

Metody analizy zdarzeń w finansach.

Podstawy modelowania ryzyka kredytowego.

Koncepcja zmienności rynków finansowych.

Wprowadzenie do modeli klasy GARCH.

Rozwinięcia modeli zmienności.

Koncepcja wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:30, (sala nieznana)
Katarzyna Bień-Barkowska 199/180 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.