Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria finansowa I 222040-S
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy (PSKW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień ekonometrii finansowej. Statystyka opisowa zmiennych finansowych.

Wprowadzenie do regresji liniowej.

Przykłady regresji liniowej w finansach. Testowanie własności składnika losowego.

Problem niestacjonarności zmiennych finansowych

Relacje kointegrujące i modele dynamiczne w finansach.

Efektywność rynków finansowych.

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).

Metody analizy zdarzeń w finansach.

Podstawy modelowania ryzyka kredytowego.

Koncepcja zmienności rynków finansowych.

Wprowadzenie do modeli klasy GARCH.

Rozwinięcia modeli zmienności.

Koncepcja wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.