Ekonometria finansowa I 222040-D
Wykład (WYK)
Semestr letni 2020/21
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 30 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Zaliczenie: | Egzamin | ||
| Zakres tematów: |
Wprowadzenie do zagadnień ekonometrii finansowej. Statystyka opisowa zmiennych finansowych. Wprowadzenie do regresji liniowej. Przykłady regresji liniowej w finansach. Testowanie własności składnika losowego. Problem niestacjonarności zmiennych finansowych Relacje kointegrujące i modele dynamiczne w finansach. Efektywność rynków finansowych. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Metody analizy zdarzeń w finansach. Podstawy modelowania ryzyka kredytowego. Koncepcja zmienności rynków finansowych. Wprowadzenie do modeli klasy GARCH. Rozwinięcia modeli zmienności. Koncepcja wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru. |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
każdy czwartek, 15:20 - 17:00,
(sala nieznana)
|
Ewa Syczewska | 230/150 |
szczegóły |
| 3 |
każdy czwartek, 13:30 - 15:10,
(sala nieznana)
|
Ewa Syczewska | 47/50 |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: |
||||
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.