Ekonometria finansowa I 222040-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	30
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Egzamin
Zakres tematów:	Wprowadzenie do zagadnień ekonometrii finansowej. Statystyka opisowa zmiennych finansowych. Wprowadzenie do regresji liniowej. Przykłady regresji liniowej w finansach. Testowanie własności składnika losowego. Problem niestacjonarności zmiennych finansowych Relacje kointegrujące i modele dynamiczne w finansach. Efektywność rynków finansowych. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Metody analizy zdarzeń w finansach. Podstawy modelowania ryzyka kredytowego. Koncepcja zmienności rynków finansowych. Wprowadzenie do modeli klasy GARCH. Rozwinięcia modeli zmienności. Koncepcja wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru.

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca	Akcje
1	każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala Aula A	Ewa Syczewska	206/200	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.