Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria finansowa I 222040-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień ekonometrii finansowej. Statystyka opisowa zmiennych finansowych.

Wprowadzenie do regresji liniowej.

Przykłady regresji liniowej w finansach. Testowanie własności składnika losowego.

Problem niestacjonarności zmiennych finansowych

Relacje kointegrujące i modele dynamiczne w finansach.

Efektywność rynków finansowych.

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).

Metody analizy zdarzeń w finansach.

Podstawy modelowania ryzyka kredytowego.

Koncepcja zmienności rynków finansowych.

Wprowadzenie do modeli klasy GARCH.

Rozwinięcia modeli zmienności.

Koncepcja wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala Aula A
Ewa Syczewska 206/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0