Podstawy funkcjonowania banków: ramy prawne (banki, oddziały instytucji kredytowych, działalność transgraniczna), model organizacyjny współczesnego banku (w tym kanały dystrybucji).
Produkty i usługi bankowe: segmentacja klientów, cechy wyróżniające ofertę dla poszczególnych segmentów rynku, wpływ integracji rynków finansowych
Wybrane aspekty zarządzania bankiem (m.in. elementy marketingu, zasady kształtowania relacji z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, systemy wynagradzania, wizerunek banku, CSR, relacje inwestorskie).
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku na podstawie sprawozdań finansowych: PSR a MSR/MSSF.
Ocena efektywności funkcjonowania banku: metody wartości dodanej w ocenie banków, metoda wyceny transferu (FTP) i zasady ustalania oprocentowania produktów, kalkulacja kosztów jednostkowych i zasady ustalania wysokości prowizji/opłat.
Ocena ryzyka bankowego z zastosowaniem modeli VaR: rynkowego, kredytowego, operacyjnego, stopy procentowej księgi bankowej oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych i technik sekurytyzacji. Znaczenie regulacji bazylejskich dla zarządzania ryzykiem bankowym. Pakiet CRD IV/CRR
Zarządzanie aktywami i pasywami banku (ALM): wybór profilu ryzyka banku, zarządzanie płynnością i marżą odsetkową; działalność kredytowa a procykliczność; wpływ otoczenia na ALM.
Znaczenie ryzyka operacyjnego w bankowości. Przykłady realizacji zdarzeń ryzyka operacyjnego (m.in. Barings, LTCM, SocGen). Plany kontynuacji działania (BCP)
Zarządzanie kapitałem: kapitał regulacyjny i kapitał ekonomiczny. Wypłacalność banku.
Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem: ocena działalności banku w wymiarze produktów, klientów i jednostek biznesowych; modele RORAC/RAROC
Planowanie strategiczne: metody analizy pozycji strategicznej w sektorze finansowym, zasady tworzenia strategii, przyczyny sukcesów i porażek
Planowanie operacyjne: zasady tworzenia planu finansowego i budżetów. Planowanie sprzedażowe a systemy wynagradzania.
|