Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Portfel inwestycyjny 220430-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Instrumenty i rynki finansowe - charakterystyka oraz typologia pod kątem identyfikacji dostępnego spektrum potencjalnych składników portfela.

Ryzyko oraz rentowność w procesie inwestycyjnym - identyfikacja, klasyfikacja oraz pomiar.

Zastosowanie krzywej dochodowości w ramach analizy oraz wyceny obligacji (stało-, zmiennokuponych i zamiennych).

Konstrukcja i strategie zarządzania portfelem obligacji (m. in. immunizacja portfelowa z wykorzystaniem duracji i wypukłości).

Analiza i wycena akcji.

Budowa portfela inwestycyjnego (analiza cyklu koniunkturalnego, analiza fundamentalna, techniczna, jakościowa) oraz ograniczenia płynnościowe (window dressing, front running).

Podstawowe zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego - teoria Markowitza.

Model CAPM.

Jednowskaźnikowy model Sharpe'a oraz model arbitrażu cenowego APT.

Portfele mieszane (akcyjno - obligacyjne).

Badanie efektywności portfela papierów wartościowych oraz wybrane aspekty teorii behawioralnej.

Instrumenty pochodne w procesie zarządzania portfelem papierów wartościowych.

Konstrukcja i analiza portfela kredytowego.

Zarządzanie portfelem kredytowym.

Instrumenty strukturyzowane oraz inwestycje alternatywne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:10 - 18:50, budynek C, sala 3B
Kamil Liberadzki 52/50 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:40, budynek C, sala Aula II
Piotr Czapiewski, Edyta Cegielska, Piotr Kuszewski 81/75 szczegóły
7 każda środa, 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 322
Anna Grygiel-Tomaszewska 32/50 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.