Derivatives Market 231231-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2025/26

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	30
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Ocena
Zakres tematów:	Applications of Financial Derivatives. Marking to Market Forward. Stock Index Futures. FX Futures. Interest Rate Futures Pricing Forward and Futures Contracts. Cash and Carry. Implied Repo Rate. Pricing T-Bond Futures. Basis. Spread. Strip. Stack Hedging and Speculation with Forward and Futures Call and Put Options. Intrinsic Value. Time Value. Put-call Parity Option Pricing. Binomial Model. Black-Scholes Model. Implied Volatility, Greeks Option Strategies. Probability Distribution. Performance. Risk Management with Options. Hedge Ratio. Interest Rate and Currency Swaps. IRS. FRA. Forward Swap. IAR. Off-market Swap. Basis Swap. CMS. Corridor. Diff. MTM Cap. Floor. Collar. Swaption. Pricing of Swaps. Up-Front Fee. Marked-to-market Value Duration Gap and Currency Gap. Structured Finance. Credit Derivatives

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Akcje
1	każda środa, 15:20 - 17:00, sala 20 (POZIOM -1)	Tomasz Chmielewski	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.