Procesy stochastyczne 23A0N0-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	16
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Ocena
Zakres tematów:	Definicja procesu stochastycznego, rozkłady skończenie wymiarowe, twierdzenie o istnieniu procesu. Funkcje momentowe. Filtracje i momenty stopu. Klasy procesów stochastycznych: procesy Markowa, procesy gaussowskie, procesy stacjonarne w węższym i szerszym sensie, procesy o przyrostach niezależnych, procesy o przyrostach stacjonarnych. Łańcuchy Markowa: definicja i przykłady, prawdopodobieństwa przejścia, klasyfikacja stanów i twierdzenia ergodyczne. Proces Poissona: definicja i podstawowe własności, charakteryzacja infinitezymalna, mocna własność Markowa. Procesy pochodne z procesu Poissona: złożony proces Poissona, rozrzedzony proces Poissona, proces odnowy, niejednorodny proces Poissona. Procesy Markowa z czasem ciągłym i dyskretną przestrzenią stanów: definicja, równania Chapmana-Kołmogorowa, równania różniczkowe Kołmogorowa. Proces Wienera: definicja i własności, proces gaussowski, o mocnej własności Markowa. Własności trajektorii. Proces Orsteina-Uhlenbecka. Geometryczny proces Wienera.

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Akcje
1	co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 13 (POZIOM -1)	Monika Dędys	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.