Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym 234150-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	14
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Ocena
Zakres tematów:	Ryzyko w działalności banków, instytucji finansowych i kredytowych (I). Ryzyko w działalności banków, instytucji finansowych i kredytowych (II). Dekompozycja ryzyka rynkowego - ryzyko stopy procentowej (I) Ryzyko rynkowe - ryzyko stopy procentowej (II). Ryzyko walutowe jak komponent ryzyka rynkowego Ryzyko rynkowe a ryzyko kredytowe - przykład opcji walutowych w Polsce. Wybrane techniki ograniczania ryzyka rynkowego (walutowego) oraz uwarunkowania ich zastosowania. Metoda wartości zagrożonej Pomiar ryzyka rynkowego - zmienność i wrażliwość Definicja ryzyka operacyjnego. Klasyfikacja ryzyka operacyjnego i systematyka zdarzeń operacyjnych. Główne przyczyny i czynniki wzrostu znaczenia ryzyka operacyjnego w bankach. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym i klasyfikacja metod pomiaru Proste metody pomiaru ryzyka operacyjnego Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego.Ilościowo-jakościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego Metody jakościowe i heurystyczne pomiaru ryzyka operacyjnego. Ograniczanie ryzyka operacyjnego. Kontrola wewnętrzna w banku Regulacje nadzorcze dotyczące ryzyka operacyjnego i rynkowe

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Akcje
1	co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:40, sala 13 (POZIOM -1)	Paweł Niedziółka	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.