|
Modele z nieskończonym rozkładem opóźnień.
Modele ze skończonym rozkładem opóźnień.
Modele ADL i jego izomorficzna postać ECM.
Modele ze zautokorelowanym składnikiem losowym. Restrykcje wspólnego
czynnika (COMFAC).
Modele autoregresyjne ze średnią ruchomą.
Przyczyny zmian parametrów w próbie.
Modele ze skokowymi zmianami parametrów.
Modele z gładką zmianą reżimu. Modele STR, STAR, MR-STR.
Sezonowość stochastyczna. Metoda TRAMO/SEATS.
Przyczyny zmienności momentów rozkładów zmiennych losowych.
Weryfikacja trendo- i przyrostostacjonarności.
Konsekwencje niestacjonarności dla wnioskowania statystycznego.
Równowaga statyczna i dynamiczna.
Dekompozycja zmienności na część długo- i krótkookresową. Model ECM.
Anihilacja wspólnych trendów stochastycznych. Twierdzenie Grangera.
Kointegracja jednowymiarowa i jej ograniczenia.
Wektorowy model autoregresyjny (VAR).
Skointegrowany wektorowy model autoregresyjny (CVAR).
Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
Restrykcje strukturalizujące w modelu CVAR.
Słaba i silna egzogeniczność w modelu CVAR. Testowanie.
Marginalizacja modelu CVAR.
Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt
grupowania wariancji) w modelach VAR i CVAR.
Analiza impulse-response.
Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa.
Analiza właściwości układu równań. Mnożniki. Stabilność modelu.
Identyfikacja parametrów w modelach wielorównaniowych.
Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
Symulacja. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
Niezbieżność w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
Symulacyjne wyznaczanie mnożników.
Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli.
Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
|
