|
Regresja liniowa. Estymator MNK. Własności asymptotyczne estymatora MNK. Twierdzenie Gaussa-Markowa.
Weryfikacja hipotez ekonomicznych. Hipotezy proste i złożone. Testowanie liniowych i nieliniowych hipotez. Oszacowania przedziałowe. Metoda Delty.
Weryfikacja założeń regresji liniowej: normalność składnika losowego; współliniowość; postać funkcyjna. Dopasowanie wartości teoretycznych do obserwacji empirycznych.
Autokorelacja składnika losowego. Hetereoskedastyczność składnika losowego. Ważona MNK. Uogólniona MNK. Odporne na heteroskedatyczność i autokorelację błędy standardowe. Grupowanie wariancji.
Endogeniczność. Metoda Zmiennych Instrumentalnych. Własności zmiennych instrumentalnych.
Modele Wielorównaniowe. Problem identyfikowalności. Przegląd metod estymacji modeli wielorównaniowych.
Szeregi czasowe. Stacjonarność, regresja pozorna oraz kointegracja.
Model ADL. Modele wektorowej autoregresji. Strukturalne modele VAR.
Dane panelowe. Zmienność międzygrupowa (between) i wewnątrzgrupowa (within). Modele z efektami ustalonymi. Modele z efektami losowymi i ustalonymi. Modele between. Estymator Hausmana-Taylora.
Zmienna jakościowa. Modele dla zmiennych dwumianowych i wielomianowych. Metoda Największej Wiarygodności. Modele zmiennej jakościowej dla danych panelowych.
Modele dla zliczeniowej zmiennej objaśnianej. Regresja tobitowa. Modele z selekcją próby.
Uogólniona Metoda Momentów i jej wybrane zastosowania
Dynamiczne modele panelowe. Obciążenie Nickella. Estymator Andersona-Hsiao. Estymator Arellano-Bonda. Estymator systemowy.
Szacowanie efektu oddziaływania (treatment effect). Metoda różnic w różnicach (diff-in-diff).
Modele regresji nieciągłej (regression discontinuity design).
|
