|
Instrumenty i rynki finansowe - charakterystyka oraz typologia pod kątem identyfikacji dostępnego spektrum potencjalnych składników portfela.
Parametry oceny inwestycji wykorzystywane w procesie inwestycyjnym.
Teoria Markowitza wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego.
Jednowskaźnikowy model Sharpe?a.
Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).
Teoria arbitrażu cenowego (APT).
Wybrane narzędzia analizy i wyceny obligacji.
Konstrukcja portfela obligacji i strategie dla takich portfeli.
Konstrukcja i analiza portfela kredytowego.
Instrumenty pochodne w portfelu inwestycyjnym.
Metody analizy i ograniczania zmienności stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego.
Wybrane narzędzia IT wykorzystywane do estymacji parametrów i optymalizacji portfela inwestycyjnego.
Analiza i ocena wyników inwestycyjnych portfela inwestycyjnego.
Etyka, aspekty środowiskowe i społeczne oraz ład korporacyjny w inwestycjach (ESG).
Praktyczne przykłady dotyczące portfeli inwestycyjnych.
|
