Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie ryzyka finansowego z R 138250-S
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Krótkie wprowadzenie do R, pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, szeregi czasowe.

Finansowe szeregi czasowe i ich własności; ceny, zwroty, indeksy, stylizowane własności.

Zmienność i jej własności, klasteryzacja, grube ogony.

Rozkład normalny, rozkłąd t-Studenta, symulacja historyczna

Modele zmienności: EWMA i GARCH

Wartość zagrożona (value at risk - VaR) i jej własności, expected shortfall - ES.

Wartości VaR i ES dla dalszych horyzontów

Metody prognozowania ryzyka I: symulacje historyczne, metody parametryczne.

Backtesting metod prognozowania ryzyka I.

Metody prognozowania ryzyka II: modele zmienności.

Backtesting metod prognozowania ryzyka II.

Metody prognozowania ryzyka III: metody symulacyjne dla VaR.

Backtesting metod prognozowania ryzyka III.

Testy warunków skrajnych.

Prezentacje projektów zespołowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0