Modelowanie ryzyka finansowego z R 138250-P
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	30
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Egzamin
Zakres tematów:	Krótkie wprowadzenie do R, pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, szeregi czasowe. Finansowe szeregi czasowe i ich własności; ceny, zwroty, indeksy, stylizowane własności. Zmienność i jej własności, klasteryzacja, grube ogony. Rozkład normalny, rozkłąd t-Studenta, symulacja historyczna Modele zmienności: EWMA i GARCH Wartość zagrożona (value at risk - VaR) i jej własności, expected shortfall - ES. Wartości VaR i ES dla dalszych horyzontów Metody prognozowania ryzyka I: symulacje historyczne, metody parametryczne. Backtesting metod prognozowania ryzyka I. Metody prognozowania ryzyka II: modele zmienności. Backtesting metod prognozowania ryzyka II. Metody prognozowania ryzyka III: metody symulacyjne dla VaR. Backtesting metod prognozowania ryzyka III. Testy warunków skrajnych. Prezentacje projektów zespołowych.

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc	Akcje
1	każda środa, 8:00 - 9:40, (sala nieznana)	Michał Rubaszek, Marek Kwas	4/	szczegóły
2	każda środa, 9:50 - 11:30, (sala nieznana)	Michał Rubaszek, Marek Kwas	0/	szczegóły
3	każda środa, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)	Michał Rubaszek, Marek Kwas	1/	szczegóły
4	każda środa, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)	Piotr Dybka	0/	szczegóły
5	każdy wtorek, 8:00 - 9:40, (sala nieznana)	Piotr Dybka	0/	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.