Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie ryzyka finansowego z R 138250-D
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Krótkie wprowadzenie do R, pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, szeregi czasowe.

Finansowe szeregi czasowe i ich własności; ceny, zwroty, indeksy, stylizowane własności.

Zmienność i jej własności, klasteryzacja, grube ogony.

Rozkład normalny, rozkłąd t-Studenta, symulacja historyczna

Modele zmienności: EWMA i GARCH

Wartość zagrożona (value at risk - VaR) i jej własności, expected shortfall - ES.

Wartości VaR i ES dla dalszych horyzontów

Metody prognozowania ryzyka I: symulacje historyczne, metody parametryczne.

Backtesting metod prognozowania ryzyka I.

Metody prognozowania ryzyka II: modele zmienności.

Backtesting metod prognozowania ryzyka II.

Metody prognozowania ryzyka III: metody symulacyjne dla VaR.

Backtesting metod prognozowania ryzyka III.

Testy warunków skrajnych.

Prezentacje projektów zespołowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:40, sala 108
Karol Szafranek 15/18 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:50 - 11:30, sala 108
Marek Kwas, Karol Szafranek 14/18 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 108
Michał Rubaszek 14/18 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 108
Michał Rubaszek 15/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.