Modelowanie ryzyka finansowego z R 138250-D
Laboratorium (LAB)
Semestr zimowy 2020/21
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 30 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Zaliczenie: | Egzamin | ||
| Zakres tematów: |
Krótkie wprowadzenie do R, pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, szeregi czasowe. Finansowe szeregi czasowe i ich własności; ceny, zwroty, indeksy, stylizowane własności. Zmienność i jej własności, klasteryzacja, grube ogony. Rozkład normalny, rozkłąd t-Studenta, symulacja historyczna Modele zmienności: EWMA i GARCH Wartość zagrożona (value at risk - VaR) i jej własności, expected shortfall - ES. Wartości VaR i ES dla dalszych horyzontów Metody prognozowania ryzyka I: symulacje historyczne, metody parametryczne. Backtesting metod prognozowania ryzyka I. Metody prognozowania ryzyka II: modele zmienności. Backtesting metod prognozowania ryzyka II. Metody prognozowania ryzyka III: metody symulacyjne dla VaR. Backtesting metod prognozowania ryzyka III. Testy warunków skrajnych. Prezentacje projektów zespołowych. |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
każdy wtorek, 8:00 - 9:40,
sala 108 |
Karol Szafranek | 15/18 |
szczegóły |
| 2 |
każdy wtorek, 9:50 - 11:30,
sala 108 |
Marek Kwas, Karol Szafranek | 14/18 |
szczegóły |
| 3 |
każdy wtorek, 11:40 - 13:20,
sala 108 |
Michał Rubaszek | 14/18 |
szczegóły |
| 4 |
każdy wtorek, 13:30 - 15:10,
sala 108 |
Michał Rubaszek | 15/18 |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek G (główny) |
||||
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.