Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie ryzyka finansowego z R 138250-D
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Krótkie wprowadzenie do R, pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, szeregi czasowe.

Finansowe szeregi czasowe i ich własności; ceny, zwroty, indeksy, stylizowane własności.

Zmienność i jej własności, klasteryzacja, grube ogony.

Rozkład normalny, rozkłąd t-Studenta, symulacja historyczna

Modele zmienności: EWMA i GARCH

Wartość zagrożona (value at risk - VaR) i jej własności, expected shortfall - ES.

Wartości VaR i ES dla dalszych horyzontów

Metody prognozowania ryzyka I: symulacje historyczne, metody parametryczne.

Backtesting metod prognozowania ryzyka I.

Metody prognozowania ryzyka II: modele zmienności.

Backtesting metod prognozowania ryzyka II.

Metody prognozowania ryzyka III: metody symulacyjne dla VaR.

Backtesting metod prognozowania ryzyka III.

Testy warunków skrajnych.

Prezentacje projektów zespołowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1000975 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:40, sala 4D
Karol Szafranek 16/ szczegóły
1010975 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, sala 4D
Michał Rubaszek 22/ szczegóły
1020975 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, sala 4D
Michał Rubaszek 18/ szczegóły
1030975 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, sala 4D
Michał Rubaszek 23/ szczegóły
1040975 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, sala 4D
Michał Rubaszek 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.