Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie ryzyka finansowego z R 138250-D
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Krótkie wprowadzenie do R, pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, szeregi czasowe.

Finansowe szeregi czasowe i ich własności; ceny, zwroty, indeksy, stylizowane własności.

Zmienność i jej własności, klasteryzacja, grube ogony.

Rozkład normalny, rozkłąd t-Studenta, symulacja historyczna

Modele zmienności: EWMA i GARCH

Wartość zagrożona (value at risk - VaR) i jej własności, expected shortfall - ES.

Wartości VaR i ES dla dalszych horyzontów

Metody prognozowania ryzyka I: symulacje historyczne, metody parametryczne.

Backtesting metod prognozowania ryzyka I.

Metody prognozowania ryzyka II: modele zmienności.

Backtesting metod prognozowania ryzyka II.

Metody prognozowania ryzyka III: metody symulacyjne dla VaR.

Backtesting metod prognozowania ryzyka III.

Testy warunków skrajnych.

Prezentacje projektów zespołowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Rubaszek 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Rubaszek 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Rubaszek 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Rubaszek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.