Ryzyko w finansach 220390-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

1. Pojęcie i typologie ryzyka

Zarządzanie w warunkach ryzyka - składowe procesu (na podstawie uniwersalnych ogólnobranżowych międzynarodowych standardów)

Podstawowe miary ryzyka. Ryzyko pojedynczej ekspozycji i ryzyko portfela

Modelowanie ryzyka (w tym niezbędne podstawy teorii prawdopodobieństwa oraz statystyki i technik symulacyjnych).

Ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko płynności.

Ryzyko rynkowe (w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko akcji, ryzyko towarowe).

Ryzyko życiowe i zdrowotne (w tym ryzyko demograficzne).

Ryzyko non-life (w tym ryzyko klimatyczne).

Ryzyko operacyjne (w tym ryzyko informatyczne, modelowe i prawne).

Ryzyko utraty reputacji.

Ryzyko dźwigni finansowej i zarządzanie kapitałem w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach.

Ryzyko gospodarstw domowych.

Zarządzanie ryzykiem finansowym (procedury, standardy, wymagania).