Modelowanie ryzyka finansowego z R 136140-D
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	30
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Ocena
Zakres tematów:	Krótkie wprowadzenie do R, pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, szeregi czasowe. Finansowe szeregi czasowe i ich własności; ceny, zwroty, indeksy, stylizowane własności. Zmienność i jej własności, klasteryzacja, grube ogony. Rozkład normalny, rozkłąd t-Studenta, symulacja historyczna Modele zmienności: EWMA i GARCH Wartość zagrożona (value at risk - VaR) i jej własności, expected shortfall - ES. Wartości VaR i ES dla dalszych horyzontów Metody prognozowania ryzyka I: symulacje historyczne, metody parametryczne. Backtesting metod prognozowania ryzyka I. Metody prognozowania ryzyka II: modele zmienności. Backtesting metod prognozowania ryzyka II. Metody prognozowania ryzyka III: metody symulacyjne dla VaR. Backtesting metod prognozowania ryzyka III. Testy warunków skrajnych. Prezentacje projektów zespołowych.

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Akcje
1	każda środa, 11:40 - 13:20, budynek W, sala 60 komp	Rafał Chmura, Michał Rubaszek	szczegóły
2	każda środa, 13:30 - 15:10, budynek W, sala 60 komp	Rafał Chmura, Michał Rubaszek	szczegóły
3	każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek C, sala 2D komp	Michał Rubaszek	szczegóły

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.