Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS 136110-P
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie programu zajęć.

Wprowadzenie do teorii szeregów czasowych.

Dekompozycja szeregu czasowego. Modele szeregu czasowego.

Pojęcie tendencji rozwojowej i metody jej wyodrębniania. Funkcja trendu. Ocena stopnia dopasowania.

Wygładzanie szeregów czasowych za pomocą średnich ruchomych.

Wygładzanie wykładnicze szeregów czasowych. Modele Holta, Holta-Wintersa.

Sezonowość zjawisk ekonomicznych. Wskaźniki sezonowości.

Projekt I. Analiza i dekompozycja szeregu czasowego

Stacjonarność szeregów czasowych. Procedura Boxa-Jenkinsa

Zjawisko autoregresji. Procesy AR, MA, ARMA, Modele ARIMA

Procedura X11/X12.

Wielowymiarowe modele szeregów. Procedura STATESPACE.

Prognozowanie. Jakość modeli prognostycznych. Błędy prognozy

Projekt 2

Podsumowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0