Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria w finansach 136390-S
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Podstawy programowania w środowisku Matlab lub Octave. Analiza statystyk opisowych wybranych zmiennych finansowych na przykładach empirycznych.

Liniowe dynamiczne modele zmiennych finansowych. Estymacja, weryfikacja i interpretacja modeli ARMA. Przykłady estymacji i weryfikacji liniowych modeli zmiennych finansowych w środowisku Matlab, Octave lub Gretl.

Koncepcja zmienności stóp zwrotu i metody jej pomiaru. Weryfikacja efektu grupowania zmienności. Przykłady weryfikacji efektu grupowania zmienności w środowisku Matlab, Octave lub Gretl.

Modele klasy ARCH i GARCH - konstrukcja modeli, własności i metody oceny jakości ich dopasowania do danych empirycznych. Przykłady estymacji i weryfikacji modeli ARCH i GARCH na podstawie danych empirycznych w programie Matlab, Octave lub Gretl.

Rozwinięcia modeli GARCH ze względu na postać funkcyjną równania warunkowej wariancji i rozkład składnika losowego. Modele CAViaR. Empiryczne przykłady zastosowań rozwinięć modeli GARCH w systemie Matlab, Octave lub Gretl.

Prognozowanie zmienności. Pomiar ryzyka rynkowego na podstawie wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru. Metody testowania wstecznego modeli wartości zagrożonej. Przykłady empiryczne estymacji i weryfikacji modeli wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru w środowisku Matlab, Octave lub Gretl.

Alternatywne miary zmienności. Wartość zagrożona dla portfela aktywów.

Wprowadzenie do analizy finansowych szeregów czasowych o ultrawysokiej częstotliwości. Efekty mikrostruktury rynku.

Ekonometryczne metody analizy zdarzeń w finansach. Przykłady analizy zdarzeń w arkuszu kalkulacyjnym i w środowisku MATLAB lub Octave.

Omówienie koncepcji efektywności rynków finansowych. Statystyczne metody weryfikacji form efektywności rynku. Przykłady badania efektywności rynku.

Modele regresji stosowane w analizie rynków finansowych. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Przykłady szacowania i weryfikacji modeli CAPM.

Modele wyceny arbitrażowej (APT): założenia, własności, analiza empiryczna. Przykłady szacowania i weryfikacji modeli APT.

Przegląd podstawowych modeli stosowanych w analizach ryzyka kredytowego. Szacowanie macierzy przejść i scoring kredytowy. Modele logitowe i probitowe w modelowaniu ryzyka kredytowego.

Szacowanie PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) w środowisku MATLAB. Modele przeżycia. Stress-testy ryzyka kredytowego. Walidacja systemów scoringowych oraz modeli ryzyka kredytowego. Przykłady w Excel oraz w MATLAB.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
2000 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Bień-Barkowska szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0