Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria w finansach 136390-P
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia, zagadnienia i koncepcje ekonometrii finansowej. Główne własności statystyczne zmiennych finansowych w zależności od częstości pomiaru / agregacji danych. Podstawy programowania w środowisku Matlab lub Octave. Analiza statystyk opisowych wybranych zmiennych finansowych na przykładach empirycznych.

Liniowe dynamiczne modele zmiennych finansowych. Estymacja, weryfikacja i interpretacja modeli ARMA. Przykłady estymacji i weryfikacji liniowych modeli zmiennych finansowych w środowisku Matlab, Octave lub Gretl.

Koncepcja zmienności stóp zwrotu i metody jej pomiaru. Weryfikacja efektu grupowania zmienności. Przykłady weryfikacji efektu grupowania zmienności w środowisku Matlab, Octave lub Gretl.

Modele klasy ARCH i GARCH - konstrukcja modeli, własności i metody oceny jakości ich dopasowania do danych empirycznych. Przykłady estymacji i weryfikacji modeli ARCH i GARCH na podstawie danych empirycznych w programie Matlab, Octave lub Gretl.

Rozwinięcia modeli GARCH ze względu na postać funkcyjną równania warunkowej wariancji i rozkład składnika losowego. Modele CAViaR. Empiryczne przykłady zastosowań rozwinięć modeli GARCH w systemie Matlab, Octave lub Gretl.

Prognozowanie zmienności. Pomiar ryzyka rynkowego na podstawie wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru. Metody testowania wstecznego modeli wartości zagrożonej. Przykłady empiryczne estymacji i weryfikacji modeli wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru w środowisku Matlab, Octave lub Gretl.

Wartość zagrożona dla portfela aktywów. Modele dynamicznej warunkowej korelacji stóp zwrotu. Przykłady estymacji wartości zagrożonej dla portfela aktywów na przykładach praktycznych.

Wprowadzenie do analizy finansowych szeregów czasowych o ultrawysokiej częstotliwości. Efekty mikrostruktury rynku.

Koncepcja zmienności zrealizowanej i metody jej modelowania. Ekonometryczne modele MEM (Multiplicative Error Models).

Ekonometryczne metody analizy zdarzeń w finansach. Przykłady analizy zdarzeń w arkuszu kalkulacyjnym i w środowisku MATLAB lub Octave.

Omówienie koncepcji efektywności rynków finansowych. Statystyczne metody weryfikacji form efektywności rynku. Przykłady badania efektywności rynku.

Modele regresji stosowane w analizie rynków finansowych. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Przykłady szacowania i weryfikacji modeli CAPM.

Modele wyceny arbitrażowej (APT): założenia, własności, analiza empiryczna. Przykłady szacowania i weryfikacji modeli APT.

Przegląd podstawowych modeli stosowanych w analizach ryzyka kredytowego. Szacowanie macierzy przejść i scoring kredytowy. Modele logitowe i probitowe w modelowaniu ryzyka kredytowego.

Szacowanie PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) w środowisku MATLAB. Modele przeżycia. Stress-testy ryzyka kredytowego. Walidacja systemów scoringowych oraz modeli ryzyka kredytowego. Przykłady w Excel oraz w MATLAB.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1001000 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 17:00, sala 235
Katarzyna Bień-Barkowska 3/ szczegóły
1011000 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 18:50, sala 235
Katarzyna Bień-Barkowska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.