Teoretyczne podstawy rynków finansowych i ubezpieczeń 130620-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Teoria oczekiwanej użyteczności i decyzje w warunkach niepewności.

Dywersyfikacja.

Wycena aktuarialna zobowiązań w ubezpieczeniach.

Teoria wyboru portfela Markowitza.

Problem optymalnego ubezpieczenia.

Problem optymalnej konsumpcji i inwestycji.

Problem optymalnego podziału ryzyka.

Rynki finansowe zupełnie i niezupełne.

Fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów.

Brak arbitrażu, replikacja, miara neutralna względem ryzyka.

Model dwumianowy.

Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Arbitrage Pricing Theory (ATP).

Asymetria informacji w ubezpieczeniach i finansach.