Ekonometria finansowa II 233180-S
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:

Limit miejsc:

(brak limitu)

Zakres tematów:

Zapoznanie studentów z popularnymi programami ekonometrycznymi i programowaniem ekonometrycznym.

Test pierwiastka jednostkowego

Modele ARMA

Modele VAR

Strukturalizacja modelu VAR

Ewaluacja prognozy out-of-sample

Prognozowanie z modelami ARMA/VAR

Modele krzywej dochodowości

Modele GARCH

Wielorównaniowe modele GARCH (MGARCH).

Zastosowanie funkcji powiązań (copula function) w modelowaniu zjawisk finansowych.

Backtesting portfela inwestycyjnego

Modele rynku kapitałowego

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc	Akcje
11	co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 113	Karol Szafranek	0/20	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.