Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modeling Financial Risk with R 136141-D
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

A short introduction to R, data acquisition and management, time series.

Financial time series and their properties; prices, returns, indices, stylized facts.

Volatility and its properties, clustering, fat tails.

Normal distribution, t-Student, historical simulation VaR

Volatility models: EWMA and GARCH.

Value at risk and its properties, expected shortfall.

Value at risk for higher horiozns

Methods of risk forecasting I: historical simulation, parametric methods.

Backtesting risk forecasting methods I.

Methods of risk forecasting II: volatility models.

Backtesting risk forecasting methods II.

Methods of risk forecasting III: Simulation methods for VaR.

Backtesting risk forecasting methods III.

Stress testing.

Presentation of class projects.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0