Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optimization Methods 131891-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Classification of optimization problems and methods. Search space exploration. Analitical and iterative optimization. Necessary and sufficient conditions for extrema of differentiable functionss. Power series expansion. First and second order approximation. Taylor series expansion.

Lab: Introduction to Octave.

Lab: numerical differentiation, numerical gradient and Hessian, numerical first and second order Taylor expansion.

Examples of practical optimization problems: financial leverage optimization, portfolio optimization, TSP and VRP. Computational complexity.

Lab: section methods, line search. Case study: leverage optimization.

Steepest descent and Raphson-Newton method.

Lab: steepest descent and Raphson-Newton method. Case study: portfolio optimization.

Simulated annealing, penalty functions.

Lab: simulated annealing, penalty functions.

Constraint nonlinear optimization. Kuhn-Tucker conditions. Projections. Reduced gradient method.

Lab: reduced gradient method.

Student presentations 1

Student presentations 2

Lab: using external optimization libraries in Octave.

Exam.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0