Financial Econometrics II 233181-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	30
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Egzamin
Zakres tematów:	Introduction Unit root tests ARMA models VAR models Structural VAR models Out-of-sample forecast evaluation Forecasting with ARMA/VAR models Yield curve models GARCH models MGARCH models Copula functions Backtesting VaR/ES models CAPM models

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc	Akcje
1	każdy wtorek, 15:20 - 17:00, sala 3E	Michał Rubaszek	5/13	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek C

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.