Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria finansowa II 233180-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Zapoznanie studentów z popularnymi programami ekonometrycznymi i programowaniem ekonometrycznym.

Test pierwiastka jednostkowego

Modele ARMA

Modele VAR

Strukturalizacja modelu VAR

Ewaluacja prognozy out-of-sample

Prognozowanie z modelami ARMA/VAR

Modele krzywej dochodowości

Modele GARCH

Wielorównaniowe modele GARCH (MGARCH).

Zastosowanie funkcji powiązań (copula function) w modelowaniu zjawisk finansowych.

Backtesting portfela inwestycyjnego

Modele rynku kapitałowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:50, sala 235
Karol Szafranek 12/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0