Ekonometria finansowa II 233180-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	30
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Egzamin
Zakres tematów:	Zapoznanie studentów z popularnymi programami ekonometrycznymi i programowaniem ekonometrycznym. Test pierwiastka jednostkowego Modele ARMA Modele VAR Strukturalizacja modelu VAR Ewaluacja prognozy out-of-sample Prognozowanie z modelami ARMA/VAR Modele krzywej dochodowości Modele GARCH Wielorównaniowe modele GARCH (MGARCH). Zastosowanie funkcji powiązań (copula function) w modelowaniu zjawisk finansowych. Backtesting portfela inwestycyjnego Modele rynku kapitałowego

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc	Akcje
1	każda środa, 8:00 - 9:40, sala 235	Karol Szafranek	11/20	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek G (główny)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.