Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Derivatives Market 231231-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Applications of Financial Derivatives. Marking to Market

Forward. Stock Index Futures. FX Futures. Interest Rate Futures

Pricing Forward and Futures Contracts. Cash and Carry. Implied Repo Rate. Pricing T-Bond Futures. Basis. Spread. Strip. Stack

Hedging and Speculation with Forward and Futures

Call and Put Options. Intrinsic Value. Time Value. Put-call Parity

Option Pricing. Binomial Model. Black-Scholes Model. Implied Volatility, Greeks

Option Strategies. Probability Distribution. Performance.

Risk Management with Options. Hedge Ratio.

Interest Rate and Currency Swaps. IRS. FRA. Forward Swap. IAR. Off-market Swap. Basis Swap. CMS. Corridor. Diff. MTM

Cap. Floor. Collar. Swaption.

Pricing of Swaps. Up-Front Fee. Marked-to-market Value

Duration Gap and Currency Gap. Structured Finance.

Credit Derivatives

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:40, sala 316
Marek Lusztyn, Piotr Kuszewski szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0