Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek instrumentów pochodnych 231230-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Definicja instrumentu pochodnego (derywatu). Podstawowe sposoby wykorzystania instrumentów pochodnych (hedging, spekulacja, arbitraż). Klasyfikacja instrumentów pochodnych.

Klasyfikacja instrumentów pochodnych - dokończenie.

Kontrakty terminowe forward. Wykorzystanie.

FRA. Kontrakty terminowe futures - charakterystyka.

Kontrakty terminowe futures.- przykład wykorzystania w spekulacji, zmiany stanu rachunku depozytowego. Wady futures jako narzędzia hedgingu.

Kurs terminowy. Przykłady: walutowy kurs terminowy, kurs terminowy kontraktu na akcje. Opcje waniliowe - podstawowe kategorie i parametry.

Proste i wybrane złożone strategie spekulacji opcyjnej.

Proste strategie hedgingu z wykorzystaniem opcji. Wybrane złożone strategie hedgingu za pomocą opcji.

Czynniki wpływające na premię opcji. Analityczna wycena opcji.

Uczestnicy rynku FRA i swapów finansowych oraz motywy zawierania transakcji.

Swapy - chrakterystyka, FX swap. IRS.

CIRS. Ryzyko związane z wykorzystaniem CIRS w spekulacji i hedgingu.

Kredytowe instrumenty pochodne. Przesłanki rozwoju rynku. Zagrożenia. CDS.

Przykłady innych rodzajów kredytowych instrumentów pochodnych. CLN jako instrument nie kreujący wtórnego ryzyka kredytowego.

Opcje egzotyczne i inne nietypowe derywaty - przykłady.

Derywaty wmontowane w inne instrumenty finansowe - przykłady.

Podsumowanie. Skala rynku derywatów - świat, Polska. Użyteczność derywatów; zagrożenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:30 - 15:10, sala 1
Andrzej Fierla, Anna Grygiel-Tomaszewska 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0