Ekonometria finansowa I 222040-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Wprowadzenie do zagadnień ekonometrii finansowej. Statystyka opisowa zmiennych finansowych.

Wprowadzenie do regresji liniowej.

Przykłady regresji liniowej w finansach. Testowanie własności składnika losowego.

Problem niestacjonarności zmiennych finansowych

Relacje kointegrujące i modele dynamiczne w finansach.

Efektywność rynków finansowych.

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).

Metody analizy zdarzeń w finansach.

Własności oraz modele kursów walutowych.

Koncepcja zmienności rynków finansowych.

Wprowadzenie do modeli klasy GARCH.

Rozwinięcia modeli zmienności.

Koncepcja wartości zagrożonej oraz oczekiwanego niedoboru.