Zarządzanie bankiem 220750-P
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Podstawy funkcjonowania banków: ramy prawne (banki, oddziały instytucji kredytowych, działalność transgraniczna), model organizacyjny współczesnego banku (w tym kanały dystrybucji).

Produkty i usługi bankowe: segmentacja klientów, cechy wyróżniające ofertę dla poszczególnych segmentów rynku, wpływ integracji rynków finansowych

Wybrane aspekty zarządzania bankiem (m.in. elementy marketingu, zasady kształtowania relacji z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, systemy wynagradzania, wizerunek banku, CSR, relacje inwestorskie).

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku na podstawie sprawozdań finansowych: PSR a MSR/MSSF.

Ocena efektywności funkcjonowania banku: metody wartości dodanej w ocenie banków, metoda wyceny transferu (FTP) i zasady ustalania oprocentowania produktów, kalkulacja kosztów jednostkowych i zasady ustalania wysokości prowizji/opłat.

Ocena ryzyka bankowego z zastosowaniem modeli VaR: rynkowego, kredytowego, operacyjnego, stopy procentowej księgi bankowej oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych i technik sekurytyzacji. Znaczenie regulacji bazylejskich dla zarządzania ryzykiem bankowym. Pakiet CRD IV/CRR

Zarządzanie aktywami i pasywami banku (ALM): wybór profilu ryzyka banku, zarządzanie płynnością i marżą odsetkową; działalność kredytowa a procykliczność; wpływ otoczenia na ALM.

Znaczenie ryzyka operacyjnego w bankowości. Przykłady realizacji zdarzeń ryzyka operacyjnego (m.in. Barings, LTCM, SocGen). Plany kontynuacji działania (BCP)

Zarządzanie kapitałem: kapitał regulacyjny i kapitał ekonomiczny. Wypłacalność banku.

Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem: ocena działalności banku w wymiarze produktów, klientów i jednostek biznesowych; modele RORAC/RAROC.

Planowanie strategiczne: metody analizy pozycji strategicznej w sektorze finansowym, zasady tworzenia strategii, przyczyny sukcesów i porażek

Planowanie operacyjne: zasady tworzenia planu finansowego i budżetów. Planowanie sprzedażowe a systemy wynagradzania.