Portfel inwestycyjny 220430-D
Wykład (WYK)
Semestr zimowy 2021/22
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
Liczba godzin: | 30 | ||
Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
Zaliczenie: | Egzamin | ||
Zakres tematów: |
Instrumenty i rynki finansowe - charakterystyka oraz typologia pod kątem identyfikacji dostępnego spektrum potencjalnych składników portfela. Ryzyko oraz rentowność w procesie inwestycyjnym - identyfikacja, klasyfikacja oraz pomiar. Zastosowanie krzywej dochodowości w ramach analizy oraz wyceny obligacji (stało-, zmiennokuponych i zamiennych). Konstrukcja i strategie zarządzania portfelem obligacji (m. in. immunizacja portfelowa z wykorzystaniem duracji i wypukłości). Analiza i wycena akcji. Budowa portfela inwestycyjnego (analiza cyklu koniunkturalnego, analiza fundamentalna, techniczna, jakościowa) oraz ograniczenia płynnościowe (window dressing, front running). Podstawowe zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego - teoria Markowitza. Model CAPM. Jednowskaźnikowy model Sharpe'a oraz model arbitrażu cenowego APT. Portfele mieszane (akcyjno - obligacyjne). Badanie efektywności portfela papierów wartościowych oraz wybrane aspekty teorii behawioralnej. Instrumenty pochodne w procesie zarządzania portfelem papierów wartościowych. Konstrukcja i analiza portfela kredytowego. Zarządzanie portfelem kredytowym. Instrumenty strukturyzowane oraz inwestycje alternatywne. |
Grupy zajęciowe
Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca ![]() |
Akcje |
---|---|---|---|---|
2 |
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:50,
sala 217 |
Piotr Czapiewski, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Edyta Cegielska | 46/50 |
szczegóły![]() |
5 |
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:50,
sala 117 |
Anna Grygiel-Tomaszewska | 56/50 |
szczegóły![]() |
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek A |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.