Portfel inwestycyjny 220430-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Instrumenty i rynki finansowe - charakterystyka oraz typologia pod kątem identyfikacji dostępnego spektrum potencjalnych składników portfela.

Ryzyko oraz rentowność w procesie inwestycyjnym - identyfikacja, klasyfikacja oraz pomiar.

Zastosowanie krzywej dochodowości w ramach analizy oraz wyceny obligacji (stało-, zmiennokuponych i zamiennych).

Konstrukcja i strategie zarządzania portfelem obligacji (m. in. immunizacja portfelowa z wykorzystaniem duracji i wypukłości).

Analiza i wycena akcji.

Budowa portfela inwestycyjnego (analiza cyklu koniunkturalnego, analiza fundamentalna, techniczna, jakościowa) oraz ograniczenia płynnościowe (window dressing, front running).

Podstawowe zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego - teoria Markowitza.

Model CAPM.

Jednowskaźnikowy model Sharpe'a oraz model arbitrażu cenowego APT.

Portfele mieszane (akcyjno - obligacyjne).

Badanie efektywności portfela papierów wartościowych oraz wybrane aspekty teorii behawioralnej.

Instrumenty pochodne w procesie zarządzania portfelem papierów wartościowych.

Konstrukcja i analiza portfela kredytowego.

Zarządzanie portfelem kredytowym.

Instrumenty strukturyzowane oraz inwestycje alternatywne.